منافذ قسمت قابل توجهی از عفونت باقی می ماند. ذرات ویروسی در محلول سدیم کلراید در دانسیته cm3/g36/1- 35/1 باند تشکیل میدهند  که این عدد خیلی پائین تر از دانسیته پارو ویروس ها می باشد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی کنتراست منفی باند تشکیل شده را مورد آزمایش قرار دادند و ذرات شبه ویروسی کروی یا هشت وجهی که قطری بین 22-18 نانومتر داشتند مشاهده کردند. در گزارش دیگری اندازه CIA با رنگ آمیزی منفی مایع روی محیط های کشت قطر 24-19 نانومتر بیان شده است  . گزارش اندازه های مختلف ویریون های CIA احتمالا مربوط به رنگ امیزی های منفی بکار برده شده می باشد با استات اورانیل که بهترین حلال ساختمانهای سطحی است قطر های 25 و 26 نانومتر ( 1) گزارش شده در صورتیکه با فسفوتنگستات اندازه 1/19 نانومتر  و 7/21 نانومتر بدست آمده است ژنوم CIA حاوی DNA حلقوی تک رشته ای با سنس منفی است. که اندازه اش با میکروسکوپ الکترونی حدود kb43% +–  170/2 و kb174/2  و بوسیله  ژل آگارز قلیایی 3/2 کیلوباز  تخمین زده شده است. تحقیقات انجام شده در بلفاست و برلین نشان داده است که کپسید های CIA  محور تقارن 3 تایی 5 تایی دارند.

با توجه به اندازه و طبیعت  ژنوم CIA و همانطور که اکثر محققین اشاره کرده اند بسیاری از مشخصات CIA شبیه پاروویروس ها نیست و CIA بسیاری از مشخصات هسته  پاروویروس ها  را ندارد. (ابتدا معتقد بودند که CIA پاروویروس است) به همین دلایل ویروس مولد کم خونی جوجه ها مدت ها طبقه بندی نشده باقی مانده بود. تا اینکه آن را در یک خانواده جدید بنام سیرکوویریده در این خانواده سه ویروس قرار دارند. که عبارتند از Chicken infection Anemia(CIA)، (P.B.F.D.V) Psittaction  و Procine Circovirus (PCV). عامل خونی عفونی ویروسی است کوچک ، بدون غشا با DNA حلقوی تک رشته ای .

 

 

1-2مقاومت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

CIA به حلالهای چربی و به طور قابل توجهی نسبت به حرارت مقاوم است،نسبت به حرارت ◦C 56 مقاوم بوده و در c◦ 70 یک ساعت، ◦c80 را در 15 دقیقه تحمل میکند اما مقاومت کمی در ◦c80 به مدت 30 دقیقه نشان میدهد.

CIA جدا شده در آمریکا در حرارت ◦C 56 حداقل به مدت 30 دقیقه عفونت زایی خود را حفظ میکند سه سویه جدا شده از استرالیا حرارت c◦ 70  را به مدت 5 دقیقه تحمل کردند اما CIAدر◦C 100 ظرف 15 دقیقه کاملا غیر فعال میشود . آلودگی وسایل آلوده به ویروس به سرعت بافنل 50% ظرف 5 دقیقه از بین میرود احتمالا میزان مقاومت CIA های موجود در کبد خام هموژنیزه یا سلولهای محیط کشت حاوی CIA با هم متفاوت بوده است. یوآسا گزارش کرد که CIA در c◦ 37 به مدت 2 ساعت در برابر محلولهای 5% از ضدعفونی کننده های تجارتی شامل ترکیبات چهارتایی آمونیوم ، صابون آمفوتر و ارتودی کلروبنزن مقاوم است. عفونت زایی CIA با استفاده از یدوفور و فرمالین کاهش می یابد ولی   از بین نمی رود اما با استفاده از هیپوکلریت کاملا نابود میشود و با سدیم دو دسیل سولفات 10% یا نانی دت p-4010% در c◦  37 به مدت یک ساعت خیلی کم کاهش می یابد.

چندین سال بعد همین محقق تجربه دیگری روی مواد کبدی و محیط کشت حاوی CIA انجام داد و نتیجه گرفت که هیچکدام از ضدعفونی کننده های تجارتی شامل صابون اینورت صابون آمفومتر و ارتودی کاروبنزن با اضافه شدن به کشت بافت یا مواد کبدی حاوی CIA حتی وقتی با غلظت 10% بکار برده شوند روی ویروس موثر نمی باشند.

محلول 1% ید یا هیپوکلریت سدیم CIAهای موجود در کشت بافت را غیرفعال می کنند اما هیچ اثری روی CIA های موجود در کبد هموژن ندارند اما اگر با غلظت 10% بکار برده شوند در کبد موجب غیر فعال شدن CIA خواهند شد. استفاده از حلال های ارگانیک در کشت بافت و مواد کبدی هیچ تاثیری روی CIA نداشته و میزان عفونت زایی TCID 50log5 در هرcc 1% مقاوم است. اسید قوی (Hcl) یا باز قوی (NoOH) CIA موجود در مواد کبدی را بطور کامل غیر فعال نمیکند مواد کبدی و کشت بافت بوسیله فرمالدئید 5 % به مدت 24 ساعت در حرارت اتاق غیر فعال میشوند. دود دادن مواد کبدی و کشت بافت حاوی CIA با فرمالدئید CIA را بطور کامل غیرفعال نمیکنند (cc40 محلول 35% فرمالدئید + gr20 پرمنگنات پتاسیم برای هرمتر مکعب) .

این مواد حاوی CIA وقتی تحت تاثیر اتیلن اکسید در حالت مایع هیچگونه عفونت زایی را نشان نمیدهند اما اگر آنها را در ظرف پتری نگهداری نمود تا خشک شوند حتی پس از تاثیر اتیلن اکسید نیز عفونت زایی مشخص مشاهده می گردد.

نمونه ای از CIA با تیتر مشخص به مدت 24 ساعت در حرارت محیط در مجاورت استن 90% قرار دارند سپس با تیتر کردن فراورده فوق در محیط کشت سلولی MDCC-MSB1 معلوم شد که CIA به استن بسیار مقاوم است.

1-3همانند سازی ویروس

همانند سازی ویروس در هسته انجام شده  و وابسته به پروتئین های فاز S  چرخه سلولی می باشد ازدیاد CIA در سلول های MSB1 با شدت رشد سلول ها تفاوت میکند  به نظر می رسد عامل کم خونی عفونی ابتدا در سلول های پیشگام خونساز در مغز استخوان و سلول های پیشگام تیموسی در قشر تیموس جوجه ها شروع به افزایش می کنند که عفونت سلولی در این قسمت ها  مشاهده شده است .

انجام تجربه دیگری نشان داد که CIA در لنفوبلاست های تیموسی هموبلاست های داخل و خارج سینوزوئیدی و سلول های رتیکولر همانند سازی می کنند  تخلیه شدید لنفاوی لنفوسیت های تیموسی  و انتشار آنتی ژن  ویروس در تیموس و مغز استخوان نشان میدهند که سلولهایی لنفوئیدی تیموس بافت هدف CIA می باشند  حدس می زنند سلول های بنیادی مغز استخوان که اجداد سلول های لنفوئید تیموس هستند نیز بافت هدف CIA باشند .

1-4میزبان آزمایشگاهی

CIA میتواند در جوجه های یک روزه و کشت سلولی تکثیر و تزاید پیدا کند و همچنین می تواند در جنین جوجه ها زیاد شود ولی در این صورت ایجاد ضایعات ماکروسکوپیک نمیکند.

 

1-6- فرضیه های تحقیق. 7

1-7- متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1- متغیر وابسته………………………………… …………………………………………………………………… 7

1-7-2- متغیر مستقل. 8

1-8- قلمرو تحقیق:………………………………….. ………………………………………………………………………. 11

1-9- استفاده کنندگان از تحقیق. 11

1-10- تعاریف نظری و عملیاتی. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 14

2-1- مقدمه     15

2-2- سرمایه گذاری و بازارهای مالی. 15

2-2-1- ماهیت سرمایه گذاری. 15

2-2-2- بازارهای مالی. 15

2-2-3- بازار پول و سرمایه. 16

2-2-4- بازارهای اولیه و ثانویه. 17

2-2-5- بازار بورس و بازار خارج از بورس. 18

2-3- تأثیر بورس در رشد اقتصادی. 18

2-4-بازار سرمایه ایران. 19

2-5- بورس اوراق بهادار تهران. 19

2-6- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام. 20

2-6-1- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:. 21

2-6-3- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:. 22

2-6-4- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام. 23

2-7- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام. 23

2-7-1- تورم و بازده سهام. 23

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام. 26

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام. 27

2-7-4- حجم پول و بازده سهام. 29

2-8-  آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟. 29

2-9- پیش بینی های کلان اقتصادی:. 30

2-10- شناخت بازار سهام:. 31

2-11- عوامل تعیین کننده قیمت سهام:. 31

2-11-1- نرخ بهره…………………………………… ………………………………………………………………………… 32

2-11-2- شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی((CPI 33

2-11-3- نرخ ارز:…………………………………… ………………………………………………………………………… 33

2-11-4- شاخص حجم پول در گردش:. 34

2-12- سیاست های پولی و مالی:. 35

2-12-1- سیاست مالی. 36

2-12-2- سیاست پولی. 36

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………. …………………………………………………………………….. 38

2-13-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 38

2-13-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………… 46

3-1-  مقدمه 47

3-2- روش تحقیق…………………………………….. ……………………………………………………………………………. 47

3-3-  جامعه آماری………………………………….. ………………………………………………………………………. 48

3-4- قلمرو زمانی و مکانی  تحقیق. 49

3-5- چگونگی جمع آوری داده ها. 49

3-6-  متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها. 50

3-7-  آمار توصیفی داده ها. 51

3-8-  چگونگی بررسی فرضیه ها. 52

3-8-1-  آزمون نرمال بودن داده ها. 52

3-8-2-آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق. 52

3-8-3-  مدل رگرسیونی خطی و چندگانه. 53

3-8-3-1-  رگرسیون خطی. 53

3-8-3-2-  رگرسیون چندگانه. 55

3-8-4-  آزمون معنی داری همبستگی. 55

3-8-5-  آزمون معنی دار بودن الگوی رگرسیون…………….. 56

3-8-6-  آزمون های خود همبستگی. 57

3-8-6-1-  آزمون دوربین واتسون. 57

3-8-6-2-  آزمون h دوربین واتسون. 58

3-9- انواع داده های آماری. 59

3-10-  مدل داده های تابلوئی (PANEL DATA ). 60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها……………………… 61

4-1- مقدمه     62

 

4-2- یافته های توصیفی. 62

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها. 71

4-4- آزمون مانایی متغیرها. 74

4-5- آزمون فرضیات تحقیق. 77

4-5-1-  آزمون فرضیات مربوط به صنایع فلزات اساسی. 77

4-5-2-آزمون فرضیات مربوط به صنایع پتروشیمی. 88

4-6- نتیجه گیری……………………………………. ………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………………. 91

5-1- مقدمه     92

5-2- جمع بندی تحقیق. 92

5-3- تفسیر یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران. 95

5-4- نتیجه گیری کلی از تحقیق. 97

5-5- محدودیت های تحقیق. 98

5 – 6- پیشنهادهای تحقیق. 98

ضمایم                    100

ضمیمه 1 : پیوست داده ها. 101

ضمیمه 2 : خروجی آماری. 122

منابع  و مآخذ……………………………………… ……………………………………………………………………………… 130

منابع فارسی 130

منابع انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی……………………………………… ……………………………………………………………………………… 134

 

ثبات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در هر کشوری می باشد.از جمله مسائلی که بازارهای سرمایه در دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین بر روی میزان سرمایه گذاری در این بازار ها نقش دارند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند که نوسانات آن روی بازدهی سهام اثر
می گذارد. در دوران رونق اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمتها و با توجه به این که در این دوران پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران و سوداگران پول و بورس سه گروه مختلف هستند و بر اساس انگیزه های مختلف رفتار می کنند سرمایه گذاری تولیدی روند معمولی خود را طی می کند و در قالب آن سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه، خرید وسایل تولید و افزایش موجودی انبار هزینه می کنند و بنابراین ظرفیت اقتصادی مرتب بالا می رود و منجر به افزایش کارایی اقتصادی می شود از آنجا که شرکتها و بنگاه‌های تولیدی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری دارند؛ لذا شناخت فاکتورها و عواملی که باعث رشد و توسعه آنها می شود، اهمیت زیادی دارد و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل است. ‌هدف اساسی این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده و قیمت سهام شرکت های فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران است.متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و حجم نقدینگی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است و رابطه این متغیرها با قیمت و بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد و توسعه در گرو سرمایه گذاری بیشتر بوده و واحد های تجاری برای رسیدن به این امر نیاز به تامین مالی دارند .توجه به این که تورم بر بازده سرمایه گذاری تاثیر می گذارد می تواند یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری اقتصادی و مالی تلقی گردد.هدف اساسی این تحقیق آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد. نوع رابطه چگونه است؟

مقدمه
بورس اوراق بهادار بازاری جهت سرمایه گذاری می باشد و تعداد زیادی از مردم سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت می کنند و بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می باشد، عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی همواره بورس را تحت تأثیر قرار می دهند، متغیرهایی که تأثیر آن بر قیمت و بازده سهام بررسی خواهد شد عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ بهره.در این فصل مطالبی در مورد موضوع تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، فرضیه ها، متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته بیان می شود.

 1-2- بیان مسأله

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ، فعالیت دوباره ی خود را به شکل گسترده تری از سال 1369 آغاز کرد(سجادی، فرازمند، صوفی 1389؛124).

از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است. با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه درباره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ نقدینگی و… بر قیمت­گذاری های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

در اینجا متغیرهای اقتصادی که قرار است تأثیر آن روی قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گیرد بیان
می شود.

نرخ تورم: به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت ها می باشد.

نرخ ارز: پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور ارز نامیده می شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی برحسب پول رایج داخلی(نرخ ارز) نامیده می شود(روزبهان،1383؛243).

نرخ بهره: بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها وعملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند.

حجم نقدینگی: منظور از حجم نقدینگی مجموع پول و شبه پول در جامعه می باشد. حجم نقدینگی در کشور اگر از یک میزانی کمتر باشد باعث کاهش تولید می شود.واگر از یک میزانی بیشتر شود افزایش سطح قیمت ها را در بر دارد(روزبهان،1383؛187).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است . این نهادها ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آنان نیز می باشند. رشد اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه درگیر در تولید جامعه دارد و در میان اهمیت بورس اوراق بهادار و عوامل مؤثر بر آن به عنوان تخصیص دهنده بهینه منابع برکسی پوشیده نیست.  علت این امر را میتوان در اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور دانست. بدون شک بورس اوراق بهادار یکی از مناسبترین جایگاهها برای جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها برای رشد یک شرکت و در سطح کلان، رشد اقتصادی جامعه میباشد. از طرف دیگر طبق تئوریهای مالی بازدهی بیشتر پاداش تحمل ریسک بیشتر می باشد. لذا، با عنایت به اهمیت بورس اوراق بهادار در جذب سرمایه های مردم و تخصیص بهینه آن، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدهی بازار بورس به عنوان عامل ایجاد جاذبه ورود به بازار بورس اوراق بهادار لازم و ضروری به نظر می آید.

از طرفی بازار بورس اوراق بهادار نقشی کلیدی در جذب سرمایه های راکد مردم و تخصیص آن به شرکتها و درنتیجه افزایش انباشت سرمایه جامعه و نهایتاً رشد اقتصادی کشور دارد . لذا ، همواره یکی از عوامل رشد اقتصادی یک کشور را در میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی آن دانسته اند. درنتیجه ، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای جذب کننده سرمایه راکد و هدایت آن به سمت تولید ، لازم و ضروری به نظر می آید(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛67).

1-4- سؤالات تحقیق

آیا بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
آیا بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد؟
 1-5- اهداف تحقیق

عملکرد بازار بورس میتواند تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد از طرفی بر اساس مدل ارزش گذاری سهام ، ممکن است متغیرهای اقتصاد کلان تأثیرات سیستماتیکی بر قیمت سهام از طریق تأثیر بر سود سهام آینده مورد انتظار تنزیل شده داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی است.

اهداف بعدی به شرح زیر است:

معرفی شاخص های کلان اقتصادی به محققان و پژوهشگران
دستیابی به نتایجی در مورد ویژگی هایی که بر بازدهی شرکت ها در ایران مؤثر است.
دستیابی به راهکارهایی برای افزایش بازده سهام شرکت ها
ارائه اطلاعاتی به سرمایه گذاران و مدیران درباره متغیرهای کلان اقتصادی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی
1-6- فرضیه های تحقیق

بر مبنای نظری و پژوهش های انجام شده، در این تحقیق فرضیه هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

فرضیه اول: بین تورم و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم: بین نرخ بهره و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه سوم: بین نرخ ارز و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه چهارم: بین حجم نقدینگی و قیمت سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه پنجم: بین تورم و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه ششم: بین نرخ بهره و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هفتم: بین نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه هشتم: بین حجم نقدینگی و بازده سهام شرکتهای فلزات و پتروشیمی رابطه معناداری وجوددارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر وابسته

در این تحقیق دو متغیر قیمت و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است.

قیمت سهام:

شاخص قیمت، نماگر روند عمومی قیمت شرکتهای مشمول شاخص است و تغییرات سطح عمومی قیمتها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می دهد. کلیه بورس های معتبر به محاسبه این شاخص می پردازند و اکثراً از شیوه های مشابهی برای محاسبه وتعدیل آن پیروی می کنند(زاهدی تهرانی و صادقی شریف،1391؛72 ).

 بازده سهام:

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیرو محرکه ایست که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران
می باشد(چارلز پی جونز،1391؛113).

بازده از دو بخش تشکیل می شود: سود دریافتی و سود(زیان سرمایه)(چارلز پی جونز،1391؛115).

بازده ماهانه سهام:

برای محاسبه بازده ماهانه سهام شرکتها به اطلاعاتی در مورد قیمت آخر ماه سهام، میزان افزایش سرمایه، سود نقدی اعلام شده برای هر سهم نیاز بود. با توجه به اینکه افزایش سرمایه ممکن است از محل سهام جایزه یا حق تقدم باشد، بنابراین فرمول زیر یرای محاسبه بازده مورد استفاده قرار گرفت.

: بازده سهام عادی در طول دوره t

: قیمت سهام عادی در زمان t

: قیمت سهام عادی در زمان t+1

: سود نقدی سهام عادی طی دوره t

α: درصد افزایش سرمایه(از محل اندوخته یا آورده نقدی ومطالیات)

C : آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه(مجتهدزاده وطارمی1384؛122)

جهت محاسبه بازده ماهانه ، اطلاعات مربوط به قیمت پایان ماه شرکت از سایت بورس اوراق یهادار و سایر اطلاعات از صورت جلسات مجمعهای تشکیل شده شرکتها در سایت کدال استخراج گردید.

1-7-2- متغیر مستقل

این تحقیق شامل چهار متغیر مستقل است که عبارتند از : « نرخ رشد بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم)» ، « نرخ ارز» ، « نرخ بهره‌« و « نرخ رشد نقدینگی».

نرخ رشد بهای کالا وخدمات مصرفی:
تعریف تورم : به طور ساده تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتهاست معیار اندازه گیری این افزایش نرخ تورم است. نرخ تورم عبارت از درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت هاست(روزبهان،1383 ؛221).

برای محاسبه تورم از چند شاخص قیمت استفاده می شود که عبارت است از:

شاخص تعدیل کننده قیمت
شاخص قیمت تولید
شاخص قیمت مصرف کننده(جهانخانی و پارسائیان 1380؛22)
CPI = شاخص قیمت کالا وخدمات مصرفی

نرخ بهره(سود سپرده):
بهره عبارت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره داد و ستد ها و عملیات مالی را معمولاً اعلام می کنند ، برای مثال یک صندوق پس انداز اعلام می کند که به پس اندازهای مردم در یک سال 6.5 درصد بهره می پردازد. گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شود بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که برخی آن را نرخ بهره واقعی
 می نامند( جهانخانی و پارسائیان 1380؛217).

 ratto= نرخ بهره(سود سپرده)

نرخ ارز:
نرخ ارز نیز می تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را سه دسته صادراتی ، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمائیم می توان هریک از این دسته شرکتها را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: (زاهدی تهرانی-صادقی شریف 1391؛69 )

شرکتهای صادراتی با افزایش نرخ ارز ، درآمد بیشتری را از صادرات کسب نموده که این امر باعث افزایش حاشیه سود و نهایتاٌ بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد، می تواند قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد. به طور کلّی داریم:

قیمت سهم =   سود هر سهم   =       حاشیه سود = درآمد شرکت های صادراتی    = نرخ ارز

شرکتهای وارداتی که مواد اولیه ماشین آلات و…. را وارد می کنند با افزایش نرخ ارز ، بهای تمام شده محصولات آنها بالا می رود، پس حاشیه سود شرکت کم خواهد شد در نتیجه سود هر سهم و قیمت سهام در بازار با افت مواجه خواهد شد.

 نرخ ارز   = بهای تمام شده محصولات   = حاشیه سود   =سود هر سهم    = قیمت سهام

بر عکس، با پایین آمدن نرخ ارز به دلیل کاهش بهای تمام شده ، حاشیه سود و در نتیجه سود هر سهم افزایش یافته و در نهایت با ثابت ماندن سایر عوامل قیمت سهام نیز بالا خواهد رفت.

شرکتهای صادراتی-وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد وماشین آلات مورد نیاز خود می بایست در صورتهای مالی خود، تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده ودر نهایت با تعدیلEPS مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکتها افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد(زاهدی تهرانی و صادقی شریف 1391؛69).

نرخ ارز= EX

مبحث دوم : روش های کشف غیرقضایی………………………………………………………………………. 44

گفتار اول : وظایف مؤسسات مالی (بانک ها) در کشف پولشویی ………………………………………. 48

الف : شناسایی فعالیت های مشکوک …………………………………………………………………………….. 51

ب: گزارش دهی فعالیت های مشکوک……………………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : پولشویی از طریق بورس اوراق بهادار …………………………………………………………… 75

گفتار سوم : پولشویی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ……………………………………………….. 81

گفتار چهارم : پول شویی از طریق مؤسسات غیرمالی  ……………………………………………………… 84

مبحث سوم : شورای عالی مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………. 90

فصل سوم : اصول حاکم بر دادرسی کیفری ……………………………………………………………………. 93

مبحث اول : صلاحیت ذاتی و محلی ……………………………………………………………………………… 95

مبحث دوم : جایگاه اصل برائت در جرم پولشویی …………………………………………………………… 99

مبحث سوم : بررسی اماره ید و قاعده تصرف در پولشویی ……………………………………………… 103

مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                         

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی   تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته است .

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

واژگان کلیدی :

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

مقدمه

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم

1-5 نوآوری تحقیق. 7

1-6 ساختار کلی تحقیق. 7

فصل دوم مرور ادبیات.. 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تحولات زنجیره تامین.. 10

2-3 مفهوم زنجیره تامین.. 11

2-4 اهمیت مدیریت زنجیره تأمین.. 12

2-4-1 مفهوم یک پارچه سازی.. 13

2-4-2 انواع استراتژی های همکاری در زنجیره تامین.. 13

4-2-1 زنجیره تامین سنتی.. 14

2-4-2-2 تبادل اطلاعات.. 17

2-4-2-3 مدیریت موجودی توسط فروشنده 19

2-4-2-4  تامین هم زمان شده 19

2- 5 انواع نرم افزار ها برای مدیریت زنجیره تامین.. 21

2-5-1 نرم افزارهــــای برنامه ریزی منابع موسسه. 22

2-5-2 نرم افزارهای گروه مدیریت زنجیره تامین.. 22

2-5-3 ابزارهای بهینه سازی تولید. 22

2-5-4 ابزارهای تجزیه و تحلیل. 22

فهرست مطالب

2-6 اهمیت انتخاب تامین کننده 23

2-7 پیچیدگی شرایط تاثیر گذار بر مسئله انتخاب تامین کننده 25

2-8 ویژگی های مسئله انتخاب تامین کننده 26

2-8-2 رویکرد تعداد اقلام مورد نیاز. 27

2-8-3 رویکرد تعداد دوره های مورد نظر برای تصمیم گیری.. 27

2-8-4 رویکرد تعداد اهداف و معیار های مورد نیاز برای تصمیم گیری.. 28

2-9مرور ادبیات انتخاب تامین کننده 29

2-10 مرور ادبیات مدیریت موجودی توسط فروشنده 41

فصل سوم روش تحقیق.. 62

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش تحقیق. 63

3-2-1 مسئله 1. 63

3-2-1-1 مفروضات مسئله 1. 63

3-2-2مسئله 2. 64

3-2-2-1 مفروضات مسئله 2. 64

3-2-3 نمادها 64

3-2-3-1پارامترها 64

3-2-3-2 متغیرهای تصمیم گیری.. 66

3-3 انواع توابع تقاضا 67

3-3-1 تعریف  تابع تقاضا 67

3-3-1-1 تابع تقاضای هیکس… 67

3-3-2تابع تقاضای مارشال. 68

3-4 ساختار ریاضی مسئله 1. 69

3-4-1 ساختار  ریاضی مدل سنتی.. 69

3-4-2 ساختار ریاضی مدلVMI 71

3-5 ساختار ریاضی مسئله 2. 74

3-5-1 شرح مدل  ریاضی مسئله 2. 75

3-6 الگوریتم جستجوی هارمونی.. 77

3-7 تنظیم پارامتر الگوریتم حل. 83

3-7-1 طراحی آزمایشات کامل 83

3-7-2 طراحی آزمایشات تاگوچی 83

فصل چهارم حل مدل. 86

4-1 مقدمه. 87

4-2 حل مسئله 1. 87

4-2-1 مثال عددی: 87

4-3 حل مسئله 2. 92

4-3-1 تنظیم پارامترهای الگوریتم حل. 92

4-4 تست کارایی.. 95

4-4 تعمیم مثال عددی مسئله 2. 97

فصل پنجم نتایج وپیشنهادات.. 101

5-1   نتایج.. 102

5-2 پیشنهادات.. 103

ضمایم و پیوست ها 104

ضمیمه1-1. 105

مراجع و منابع. 107

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1  (a) مدیریت موجودی سنتی (b)   مدیریت موجودیVMI 4

شکل 1-2 نمای کلی، روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق   6

شکل2-1 ساختار زنجیره تامین.. 12

شکل2-2 حالت های مختلف همکاری در زنجیره تامین.. 14

 

شکل 2-3 اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین پوشاک.. 16

شکل 2-4 عوامل و پیامد‌های به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین.. 18

شکل 2-5 مدیریت موجودی توسط فروشنده را به صورت مخزن آب.. 19

شکل 2-6 نمایش تامین هم زمان شده از طریق مدل مخزن آب.. 20

شکل2-7 پنج الزام خرید و رابطه بین آنها 24

شکل2-8 تاثیر محیط بر تصمیمات اولیه خرید. 25

شکل 3-1  نمودار قیمت-تقاضا 68

شکل3-2 نمایش مفهومی الگوریتم جستجوی هارمونی.. 79

شکل4-1 مقایسه رابطه بین سود خرده فروش و قیمت خرده فروشی در دو حالت کنترل موجودی سنتی و VMI  91

شکل 4-2  مقایسه رابطه بین سود خرده فروش و قیمت عمده فروشی در دو حالت کنترل موجودی سنتی و VMI  91

شکل4-3 معیار S/N میانگین جواب های الگوریتم هارمونی سرچ. 93

شکل4-4 میانگین جواب های الگوریتم هارمونی سرچ. 93

شکل4- 6 میانگین زمان های  الگوریتم هارمونی سرچ. 96

شکل 4-7 رابطه بین قیمت خرده فروش و سود در مدل VMI 99

 

فهرست جداول

جدول 2-1 رویکرد انتخاب تامین کنندگان در انواع زنجیره تامین.. 29

جدول4-1 پارامترهای تامین کننده ها مثال1. 87

جدول 4-2 پارامترهای مشتریان مثال1. 88

جدول 4-3 پارامتر ها مقادیر هر سطح در الگوریتم جستجوی هارمونی.. 92

جدول 4-4 پارامترهای تامین کننده ها مثال 2. 95

جدول4-5 پارامترهای مشتریان مثال2. 96

جدول 4-6 پارامترهای تامین کنندگان مثال3. 98

جدول 4-7 پارامترهای مشتریان مثال3. 9

چکیده

مدیریت موجودی توسط فروشنده[1] یکی از مکانیزم های هماهنگی بین فروشنده و خرده فروش، برای بهبود کارایی زنجیره تامین[2] می باشد. در حقیقت تحت این سیستم، فروشنده به عنوان تامین کننده، سطح کالای مورد نظر را در انبار خرده فروش مدیریت می نماید، و خرده فروش، تامین کننده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کالای کافی برای رفع نیاز و تقاضای مشتری تغذیه می کند.

این تحقیق به ادغام مسائل کنترل موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده[3] و قیمت گذاری می پردازد. زنجیره تامین در نظر گرفته شده به صورت سه سطحی، متشکل از تامین کننده (ها)، یک خرده فروش و مشتری (ها)، برای یک نوع کالا می باشد. همچنین با در نظر گرفتن چندین معیار برای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می نماید. هدف انتخاب تامین کننده و تعیین سیاستهای مدیریت موجودی بهینه  و قیمت گذاری[4] خرده فروش با در نظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت در دو مدل به شرح زیر می باشد.

1-    انتخاب فقط یک تامین کننده و مقایسه آن با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی[5] و حالت اجرای مدیریت موجودی توسط فروشنده.

2-    انتخاب یک یا چندین تامین کننده در حالت کمبود کالا، تحت سیستم مدیریت  موجودی توسط فروشنده.

مسئله اول به صورت یک مدل ریاضی، غیر خطی است؛ که با ارائه مثال عددی، برتری اجرای سیستم VMIبه حالت سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، را نشان می دهد. مسئله دوم به صورت یک برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح[6] بیان و توسط الگوریتم فراابتکاری جستجوی  هارمونی[7] حل می نماییم. و در نهایت با ارائه مثال عددی، تامین کننده یا تامین کنندهایی که با اجرای قیمت گذاری بهینه  توسط خرده فروش در سیستم VMIبیشترین سود را برای آن فراهم نماید، انتخاب می شوند.

1-1 مقدمه
زنجیره تامین، سیستم پویایی است که شامل کلیه فعالیت ها از مرحله ی تامین مواد خام تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری می شود. هدف مدیریت زنجیره تامین، یک پارچه سازی این فعالیت ها به صورت یک فرآیند بدون وقفه، به منطوره حداقل نمودن هزینه های سیستم و افزایش سطح رضایت مشتری است. در دنیای پر رقابت و پر سرعت امروز که بر پایه انتظارات بالای مصرف کنندگان برای کیفیت بالای محصولات و زمان تحویل کم استوار است، سازمانها در فشارند که از هر فرصتی برای بهینه کردن امتیازات رقابتی و فرآیند های تجاری خود استفاده کنند. برای رسیدن به این منظور مدیران و محققان به یک نتیجه واحدی رسیده اند،  به منظوره آنکه یک سازمان در محیط رقابتی باقی بماند، باید با شرکاء زنجیره تامین کار کنند و بدین وسیله عملکرد کل زنجیره را بهبود دهند. در این میان تامین کنندگان می توانند به عنوان یکی از مهمترین شرکاء در زنجیره تامین محسوب شوند و تصمیم گیری برای انتخاب این شرکاء از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک سازمان  امری مهم و حیاتی می باشد. بیشتر محققین و مدیران پی برده اند که انتخاب مناسب تامین کننده و مدیریت آن وسیله ایی است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده کرد.

زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[1] مواد و جریان رو به عقب[2] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده

عنوان

فصل اول: کلیّات تحقیق… 1
1.1. مقدمه. 2

1.2. بیان مسأله. 5

1.3. اهمیت پژوهش….. 6

1.4. اهداف تحقیق… 6

1.5. سؤالات پژوهشی… 6

1.6. روش تحقیق… 7

1.7. قلمرو تحقیق… 7

1.7.1. قلمرو موضوعی… 7

1.7.2. قلمرو زمانی… 7

1.7.1. قلمرو مکانی… 7

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی): 7

فصل دوم: مبانی‌نظری تحقیق… 10
2.1. مقدمه. 11

2.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی… 11

2.2.1. پیش بینی تقاضا 11

2.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا 12

2.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا 12

2.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی… 13

2.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی… 14

2.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی… 14

4.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی… 15

2.2.3.6. روشهای پیش بینی تقاضا 16

2.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی… 19

2.3. فرآورده های سوختی نفتی… 21

2.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده. 22

2.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین) 22

2.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی… 22

2.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی… 28

2.6. جمع بندی مرور ادبیّات… 32

فصل سوم: روش تحقیق… 33
3.1. مقدمه. 34

3.2. روش تحقیق… 34

3.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق… 34

3.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO). 34

3.3.1.1. مقدمه. 34

3.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز. 35

3.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز. 35

3.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 36

3.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO…. 39

3.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز. 39

3.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار. 41

3.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO). 42

3.3.2.1. مقدمه. 42

3.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات… 43

3.3.2.3. هوش ازدحامی… 44

3.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 45

3.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی… 46

3.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 47

3.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات… 48

3.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات… 48

3.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات… 50

3.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN). 50

3.3.3.1. مقدمه. 50

3.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی… 51

3.3.3.3. شبکۀ MLP.. 52

3.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی… 52

3.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی… 53

3.3.4. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی… 54

3.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P). 55

3.5. روش گردآوری اطلاعات… 55

3.6. تعریف بهینه سازی… 55

3.6.1. انواع روش های بهینه سازی… 56

3.6.1.1. کلاسیک ها 56

3.6.1.2. روش های ابتکاری… 56

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 57
4.1. مقدمه. 58

4.2. جمع آوری داده ها 58

4.3. خطاهای پیش‌بینی… 61

4.4. پیشبینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز. 62

4.4.1. تنظیم پارامترها 62

 

4.4.2. برآورد وزنهای AR با استفاده از الگوریتم IWO…. 64

4.4.3. مقادیر پیشبینی با استفاده از الگوریتم IWO…. 66

4.5. پیش بینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات… 69

4.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO…. 69

4.5.2. تنظیم پارامتر ها 71

4.5.3. مقادیر پیش بینی با استفاده از الگوریتم PSO…. 72

4.6. پیش بینی با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی… 76

4.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 76

4.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور: 76

4.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور: 77

4.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 79

4.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره: 79

4.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره: 79

4.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 81

4.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید: 81

4.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید: 82

4.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی: 84

4.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز: 84

4.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز: 85

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 88
5.1. مقدمه. 89

5.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی… 89

5.3. بررسی سوالات پژوهشی… 91

5.4. بحث و نتیجه گیری… 91

5.5. پیشنهادات کاربردی… 92

5.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی… 92

1.1. مقدمه
طی دهه های اخیر از انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طوری که در کنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادی، اهمیت آن به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است  وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخشهای مختلف  اقتصادی کشورها نیز نقش چشم گیری ایفا کند. “بهبودی و همکاران، 1388”

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. پژوهشهای متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که سرعت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح مصرف کارآی انرژی بستگی دارد. “مزرعتی، 1378”

 بهبود سطح زندگی مردم و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را موجب می شود، البته افزایش سریع مصرف انرژی در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی اتفاق می افتد. در مراحل بعدی رشد، با پدیدار شدن اثرات سوء زیست محیطی و نیز ارتقای آگاهی ها و حساسیت های عمومی، مباحث رشد پایدار و مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصرف انرژی به دلیل استفاده بهینۀ آن کاهش می یابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″

علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ[1] ، 1979″. امروزه نفت به عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی نقش مهمی در تحولات جهان ایفا می‌کند و تا زمانی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقریباً تمام مصنوعات بشر در مراحلی از تولید تا توزیع ازمصارف انرژی گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانیل یرگین[2] ، “هنگامی که به قرن بیست و یکم نگاه می کنیم، یک بشکه نفت، به اندازه پیشرفت در علوم کامپیوتری مایۀ تسلط و برتری است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت های عظیم برای افراد، شرکت ها و تمامی یک کشور است”. از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمدهای از سیاست گذاری این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متأثر ازسیاست های نفتی است. “اسلامی نژاد،1386″

در دهه هاى اخیر، از انرژى به عنوان یکى از عوامل مهم تولید یاد شده است، به طورى که درکنار سایر عوامل تولید، نقش تعیین کننده اى درحیات اقتصادى کشورها داشته و با توسعه و پیشرفت اقتصادى، اهمیت آن به طور فزاینده اى افزایش یافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا این بخش به طور بالقوه و بالفعل، درکارکرد بخش هاى مختلف اقتصادى کشورها نیز نقش چشمگیرى ایفا کند ” بهبودى و همکاران، 1388 “.

تأمین امنیّت عرضۀ انرژی در دنیا ، ازمسائل راهبردى پیش روى همۀ دولت ها است. امروزه درایران ، تلاش ها در بخش مدیریت سمت عرضۀ انرژی متمرکز است و کمتر به مدیریت سمت تقاضای انرژی توجه مى شود، درحالی که مدیریت تقاضای انرژی و تلاش براى استفادۀ بهینه از انرژی در همۀ کشورهای پیشرفته دنیا، از مهم ترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است ” مبینى دهکردى وهمکاران، 1388″.

ایران از منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و گازطبیعی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی برخوردار است، پیش بینى مصرف انرژی مى تواند در تبیین سیاست هاى بخش انرژی، کمک مؤثرى کند. همچنین از آنجایى که مدتی است موضوع محدود کردن مصرف انرژی به ویژه فرآورده هاى نفتی مانند بنزین، در رأس سیاست هاى اقتصادی دولت قرار گرفته است و مشکلات ناشی از افت فشار گازطبیعی، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف یا کاهش تولید برق در کارخانجاتی که سوخت اصلی آنها، گاز طبیعی است، گاهى در کشور ایجاد می شود و کمبود منابع انرژی دیگر نیز گاهى برای بخش هاى مختلف اقتصاد، مشکل ساز مى شود، پیش بینى و الگوسازى مصرف انرژی، می‌تواند رهنمود مناسبی برای سیاستگذاران بخش انرژی و اقتصاد کشور باشد ” آماده وهمکاران ، 1388 ”

از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید[3]  ، نفت کوره[4] ، بنزین موتور[5] و نفت گاز[6] با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند.

روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پیش بینى سرى هاى زمانى عملکرد خوبى داشته است، اما محدودیت هایى نیزدارد، ازجمله اینکه ممکن است در این گونه روش ها، فرم تبعى متغیّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت کافى به درستى تصریح نشود. علاوه براین، داده هاى پرت ممکن است به تخمین اُریب پارامترهاى الگو بیانجامد. درضمن، بیشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراین در تشریح رفتارهاى غیرخطّى ناتواناست ” ابریشمى و همکاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخیر، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقریبى غیرخطّى استفاده شده است، به طورى که مى توان با استفاده از آن بر مشکلات فوق چیره شد.”جوادپور وکناپ، 2003 “.

هدف پژوهش حاضر، کاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، یعنى الگوهاى شبکه هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پیش بینى مصرف انرژى بخش حمل ونقل کشور است تا در پایان بتوان میزان کارایى این روش ها را در پیش بینى مصرف انرژى مقایسه کرد.

1.2. بیان مسأله
شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که در تمام  دوره های زندگی بشر، نفت ماده شناخته شده ای بوده است. اما در طول چندین دهۀ گذشته ، حیاتی بودن آن برای تداوم زندگی اقتصادی تردید ناپذیر شده است. حدود 75 درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قرار دارد و  ایران یکی از 5 کشور بزرگ مالک ذخایر نفتی در جهان است. نفت از مهم ترین منابع کشور محسوب می شود و مسأله پیش بینی فرآورده های سوختی نفتی در تعیین سیاست بهره برداری از منابع نفتی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر  پیش بینی و الگو های آن  یکی از مباحث مهم و حیاتی مدیریت درزمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری است که امروزه علاقه فراوانی در استفاده از سیستم های هوشمند به منظور بهبود کیفیّت تصمیم های مدیریتی و کاهش خطاهای پیش بینی به دلیل قابلیت بالای این سیستم ها بوجود آورده است. ایران از جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بر درآمد صادرات فراورده های سوختی نفتی بنا شده است. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و گاز و رشد اقتصادی به منزلۀ افزایش ظرفیّت های اقتصادی یکی از  موضوعات مهم و قابل توجّه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه ریزی است. همچنین در دنیای پیچیدۀ امروز پیش بینی و مدیریت تقاضا نقش مهمی در برنامه ریزی حوزۀ انرژی کشورهای نفت خیز دارد ، این بدان دلیل است که نفت یکی از پارامتر و عوامل بسیار مهم در امنیت اقتصادی این کشورها محسوب می شود. براین اساس تخمین تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی و تحلیل آن در طول زمان می تواند نقش قابل توجّهی در نیل به اهداف ایفا کند. از طرفی تخمین و پیش بینی میزان تقاضای فرآورده های سوختی نفتی از مدل و تکنیک های مختلفی می تواند صورت بگیرد. اما با توجه به تکنیک های زیادی که ارائه شده است آیا می توان تکنیکی را برتر ، در دقّت برآوردها شناسایی کرد؟

در سال های اخیر شاهد حضور موفق روش های فرا ابتکاری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات[7] و شبکه های عصبی مصنوعی[8] بوده‌ایم. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش های جدید و نیرومند به پیش بینی فرآورده های نفتی بپردازیم وکیفیّت این روش ها را با یکدیگر مقایسه نمائیم. همچنین با پیشرفت و توسعۀ روش های غیر خطّی همچون شبکه های عصبی ، شبکه های عصبی فازی[9]، الگوریتم ژنتیک[10]، الگوریتم کولونی مورچگان[11]، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرّات ، الگوریتم بهینه سازی علف های هرز[12] و … می توان از این روش ها برای پیش بینی تقاضا استفاده نمود.

1.3. اهمیت پژوهش
طبق تعریف، پیش بینی یک برآورد (یا تعدادی برآورد) کمی درباره  احتمال وقایع آینده است که براساس اطلاعات حال و گذشته انجام می شود “چتفیلد ، 1372”. از طرفی پیش بینی مناسب برای محصولاتی مهم از قبیل بنزین ،گازوئیل و… می تواند در توسعه و برنامه ریزی اقتصادی یک کشور اهمیّت بسزایی داشته باشد. به عبارتی داشتن پیش بینی مناسب از آینده، کارایی برنامه ریزی را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد.

همانطور که اشاره شد برای تخمین تابع تقاضای نفت و فرآورده های سوختی نفتی می توان از تکنیک و مدل های مختلفی کمک گرفت، اما در این تحقیق برای پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی از سه روش توانمندی عینی شبکه های هوش مصنوعی، الگوریتم توده ذرات و علف های هرز استفاده شده است که در نهایت می توان یکی از بهترین روشهای پیش بینی تقاضا را تعیین کرد که نسبت به سایر روش های ارائه شده ازدقت بالاتری برخوردار می باشد.

1.4. اهداف تحقیق
همانطور که اشاره شد تخمین تابع تقاضا با تکنیک های مناسب و دقیق تر می تواند ما را به پیش بینی دقیق تری از فرآورده های سوختی نفتی برساند که در نهایت می توان با برآورد کردن تابع تقاضا و اطلاع از حدود تقاضا با تکنیک های مطرح شده سیاست های مناسب و برنامه ریزی دقیق تری را در پیش گرفت. به طور کلّی هدف از این پژوهش  ارائه تکنیک های مختلف است که می توان در تخمین تابع تقاضا از آنها کمک گرفت و در نهایت خروجی هر یک از تکنیک های مورد نظر را با یکدیگر مقایسه کرد و یک تکنیک برتر و کارآمد را معرفی کرد.

1.5. سؤالات پژوهشی
برخی از سؤالاتی که در این باره می تواند مورد توجه قرار بگیرد به شرح زیر است:

1- آیا با سه روش بهینه سازی توده ذرّات ،شبکه های هوش مصنوعی و الگوریتم علف های هرز می توان به پیش بینی تابع تقاضا پرداخت؟

2- از بین سه روش فوق کدامیک از اهمیت و دقت بالاتری برخوردار است؟

1.6. روش تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق حاضر یک بخش کتابخانه ای می باشد، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی عوامل مؤثر بر تابع تقاضا با بررسی کتابخانه ای  پیشینۀ تحقیق ، مجموعه ای از شاخص ها شناسایی می شود و بعد از آن داده ها بر اساس پایگاه داده شرکت نفت استخراج می شود و در نهایت از طریق نرم افزار MATLAB اجرا می شود.

1.7. قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل سه مورد قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته می شود.

1.7.1. قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پایان نامه پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی می باشد.

1.7.2. قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق، با استفاده از میزان مصرف چهار فرآوردۀ مهم سوختی نفتی در بازۀ زمانی سال 1306 تا 1391 می باشد.

1.7.1. قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های سوختی نفتی کشور می باشد.

1.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):