رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال[1]، 2010)

ویژگی‌های سپرده‌گذاران[2]
رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[3]
انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[4]
نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌نماید. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید ( حافظ نیا،1377). 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
 

1-9- روش شناسی تحقیق
1-9-1- نوع روش تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :